白浮泉金融講堂叮咚系列講座邀請(qǐng)中科院專家開(kāi)展講座
10月24日下午3:30,，中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院助理研究員馬嫣然接受邀請(qǐng),做客經(jīng)管學(xué)院白浮泉金融講堂做題為《誰(shuí)是驅(qū)動(dòng)中國(guó)原油期貨價(jià)格波動(dòng)的關(guān)鍵信息？》的講座,。本講座為學(xué)院在能源金融研究方向上為研究生們組織的叮咚系列講座,，由2024級(jí)金融學(xué)碩王影新同學(xué)主持。金融系主任孫竹,、金融專碩中心副主任張媛媛,、金融系齊明、趙萬(wàn)里,、泮敏和應(yīng)用經(jīng)濟(jì)系崔健等老師們,，及金融學(xué)碩、金融專碩和MBA的20余名同學(xué)聆聽(tīng)了講座,。
在本次講座中,，馬嫣然通過(guò)運(yùn)用廣義動(dòng)態(tài)因子模型和混頻GARCH-MIDAS模型，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),，對(duì)影響中國(guó)原油期貨價(jià)格波動(dòng)的六類關(guān)鍵信息進(jìn)行了量化分析,。結(jié)果顯示，在不同時(shí)間尺度下,，不同因子對(duì)原油價(jià)格波動(dòng)的影響存在顯著差異,。這一發(fā)現(xiàn)不僅為國(guó)內(nèi)外原油市場(chǎng)參與者、政策制定者及市場(chǎng)監(jiān)管者提供了重要的分析工具和參考依據(jù),，還為同學(xué)的學(xué)術(shù)研究提供新的思路,。此外，馬嫣然還展示了國(guó)內(nèi)外能源與氣候金融研究的最新進(jìn)展,。例如大數(shù)據(jù)技術(shù)在氣候金融風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用研究,、氣候金融風(fēng)險(xiǎn)建模研究等，給同學(xué)們提供了新的研究視角,，這些內(nèi)容不僅加深了同學(xué)們對(duì)能源金融領(lǐng)域知識(shí)的理解,，也激發(fā)了他們對(duì)相關(guān)研究的興趣和熱情。
在講座的提問(wèn)環(huán)節(jié),，同學(xué)們積極提問(wèn),，就能源金融與氣候金融的最新研究動(dòng)態(tài)、原油期貨價(jià)格波動(dòng)分析的方法和收集數(shù)據(jù)等方面的問(wèn)題與本人進(jìn)行了深入的交流,。馬嫣然全方位解答了同學(xué)們的問(wèn)題,，也分享了自己的研究經(jīng)驗(yàn)和心得。此次講座的成功舉辦,，不僅加深了師生對(duì)能源金融專業(yè)的理解,，同時(shí)也拓展了自身專業(yè)的視野。