白浮泉金融講堂叮咚系列講座邀請中科院專家開展講座
10月24日下午3:30，中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院助理研究員馬嫣然接受邀請,做客經(jīng)管學(xué)院白浮泉金融講堂做題為《誰是驅(qū)動中國原油期貨價格波動的關(guān)鍵信息？》的講座。本講座為學(xué)院在能源金融研究方向上為研究生們組織的叮咚系列講座，由2024級金融學(xué)碩王影新同學(xué)主持。金融系主任孫竹、金融專碩中心副主任張媛媛、金融系齊明、趙萬里、泮敏和應(yīng)用經(jīng)濟系崔健等老師們，及金融學(xué)碩、金融專碩和MBA的20余名同學(xué)聆聽了講座。
在本次講座中，馬嫣然通過運用廣義動態(tài)因子模型和混頻GARCH-MIDAS模型，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，對影響中國原油期貨價格波動的六類關(guān)鍵信息進行了量化分析。結(jié)果顯示，在不同時間尺度下，不同因子對原油價格波動的影響存在顯著差異。這一發(fā)現(xiàn)不僅為國內(nèi)外原油市場參與者、政策制定者及市場監(jiān)管者提供了重要的分析工具和參考依據(jù)，還為同學(xué)的學(xué)術(shù)研究提供新的思路。此外，馬嫣然還展示了國內(nèi)外能源與氣候金融研究的最新進展。例如大數(shù)據(jù)技術(shù)在氣候金融風(fēng)險的應(yīng)用研究、氣候金融風(fēng)險建模研究等，給同學(xué)們提供了新的研究視角，這些內(nèi)容不僅加深了同學(xué)們對能源金融領(lǐng)域知識的理解，也激發(fā)了他們對相關(guān)研究的興趣和熱情。
在講座的提問環(huán)節(jié)，同學(xué)們積極提問，就能源金融與氣候金融的最新研究動態(tài)、原油期貨價格波動分析的方法和收集數(shù)據(jù)等方面的問題與本人進行了深入的交流。馬嫣然全方位解答了同學(xué)們的問題，也分享了自己的研究經(jīng)驗和心得。此次講座的成功舉辦，不僅加深了師生對能源金融專業(yè)的理解，同時也拓展了自身專業(yè)的視野。